Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране

Автор(и): Иван Иванов
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2012 г.
ISBN: 9789540732787
Наличност: Да
Цена: 14,00 лв.

Представени са ефективни итерационни методи за решаване на нелинейни матрични уравнения, чиито решения са стабилизиращи за съответните им стохастични динамични системи. Разгледани са модели, моделиращи процеса на осигуряване на максимална доходност от инвестицията в портфейл от финансови инструменти. Изданието е предназначено за магистри и докторанти, изучаващи проблемите на управленските процеси в икономиката и финансите. Ще бъде полезно и за специалисти, работещи върху анализа на модели за управление на инвестициите във финансови портфейли.

Предговор

1. Итерационни методи за решаване на обобщени алгебрични Рикатиеви уравнения
1.1. Уводни бележки
1.2. Обобщено непрекъснато алгебрично уравнение на Рикати
1.3. Числени експерименти

2. Итерационни методи във финансовото моделиране
2.1. Уводни бележки
2.2. Линейни матрични неравенства
2.3. Числени експерименти I
2.4. Избор на оптимален портфейл от акции
2.5. Числени експерименти II
2.6. Ускорен метод на ЛМН
2.7. Числени експерименти III
2.8. Изводи

3. Интерационни методи за обобщени непрекъснати Рикатиеви уравнения
3.1. Уводни бележки
3.2. Решаване на системата от матрични уравнения R_k(X) = 0
3.3. Решаване на системата от матрични уравнения M_k(X) = 0

4. Итерационни методи за системи дискретни алгебрични Рикатиеви уравнения
4.1. Уводни бележки
4.2. Формулиране на изследваната задача
4.3. Известни теоретични свойства
4.4. Компонентни итерационни формули
4.5. Числени експерименти
4.6. Изводи

Литература

Страници: 182
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,285 кг
ID: 1О16РИИ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: