Избрани глави от приложната финансова математика

Избрани глави от приложната финансова математика

Автор(и): Николай Кюркчиев
Издателство: АИ "Проф. Марин Дринов"; 2012 г.
ISBN: 9789543225415
Наличност: Да
Цена: 20,00 лв.

В предлаганата монография са разгледани важни за практиката въпроси от финансовата сфера, за решаването на които са приложени редица съвременни резултати от областта на числения анализ. Сериозно предимство е използването на един мощен инструмент като системата Mathematica при числено решаване на примерите, в редица случаи със създаване на модули в тази среда.

Книгата несъмнено ще представлява интерес за специалистите, занимаващи се с финансова математика, но по-важно е, че тя е едно удобно и полезно пособие за студентите и докторантите в областта на бизнес технологиите, а интересът към тях в последните години очевидно е голям.

Увод

1. Защита на фиксирани доходи. Анализ и управление на ценни книжа
1.1. Бързина на възвръщаемост. Потребителски модул в програмната среда MATHEMATICA
1.2. Оценки за положителния корен на алгебричен полином. Обзор на съществуващите до този момент резултати
1.3. Върху един метод на Сендов и приложението му във финансовата математика. Потребителски модул в програмната среда MATHEMATICA

2. Вътрешни уравнения за лихвите при произволен инвестиционен проект
2.1. Вътрешни уравнения на лихвите
2.2. Съществуване на решения на тези уравнения
2.3. Релевантни (съществени) и несъществени решения. Потребителски модул в програмната среда MATHEMATICA
2.4. Изследване на основното уравнение за инвестиции в ценни книжа
2.5. Приближени формули за ефективност на ценни книжа с фиксирано олихвяване
2.6. Граници за ефективността на ценни книжа с фиксирано олихвяване. Монотонен принцип
2.7. Оценки за ефективността на ренти с константно плащане
2.8. Оценки за ефективността при константни анюитети
2.9. Оценки за ефективността при геометрично променливи анюитети
2.10. Свъхчуствителен анализ на произволен инвестиционен проект

Тестове

3. Финансово управление на човешки ресурси. Рентабилност на инвестиции
3.1. Аспекти на инвестициите в човешкия капитал
3.2. Прецизни оценки за равновестното условие
3.3. Рентабилност на инвестициите в човешкия капитал
3.4. Рентабилност на инвестициите в човешкия капитал от висш порядък
3.5. Оценка за стойността на бъдещи доходи за съответни възрастови групи
3.6. Калкулативни оценки за сойността на чавешки ресерси във фирмата

4. Други модели на управление на портфолио. Лихвен риск
4.1. Линеен оптимизационен модел. Модул в програмната среда MATHEMATICA за управление и изследване на портфолио
4.2. Методи за минимизиране на ||Ах - b||2 в програмната среда MATHEMATICA

5. Модел Блек-Шолс за оценка на кол- и пут- опция
5.1. Някои основни понятия
5.2. Кратко математическо описание на модела. Потребителски модул в програмната среда MATHEMATICA
5.3. Разширение на модела на Блек-Шолс

6. Модели на междуотраслов баланс
6.1. Отворен модел на Леонтиев
6.2. Затворен модел на Леонтиев
6.3. Върху някои методи за приближено решеване на линейни системи

7. Математически модел на дефицитното финансиране
7.1. Теоретичен модел
7.2. Измерение на динамиката на дълга. Един модифициран модел

8. Приложение. Интерпретация на някои финансови и икономически модели
8.1. Финансова интерпретация на модела на Малтус (лихва и инфлация)
8.2. Интерпретация на някои модели на Домар (спестявания, инвестиции, национален доход и заем). Потребителски модули в програмната среда MATHEMATICA

Библиография

Страници: 178
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,440 кг
ID: 1И35ГНК001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: