Финансова математика

Финансова математика

Автор(и): Никола Чолаков
Издателство: Издателство на ВУЗФ; 2011 г.
ISBN: 9789548590099
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Учебникът по финансова математика е предназначен за студентите от бакалавърската степен ва ВУЗФ и в определен смисъл е надстройка на базисния курс по математика в посока към застраховането и финансите. Целта на учебника е да се запознаят студентите с лихвените сметки и основните математически модели на риска, както и с мястото им в застрахователните калкулации. По такъв начин може да се постигне по-задълбочен и по-конкретен поглед върху логиката и механизма на рисковите премии, обосноваността на застрахователните тарифи и значението на актюерските разчети за стабилността на отрасъла.

Предговор

Глава 1. Лихва и лихвени сметки
Проста и сложна лихва
Механизъм на сложната лихва
Лихва за по-продължителни или по-кратки срокове
Неритмично олихвяване
Авансова и дължима лихва. Сконтиране
Номинални и ефективни сконтови показатели
Определеност на плащанията във времето. Принцип за еквивалентност
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Глава 2. Ренти и анюитети. Разсрочени и периодични плащания
Стойност на рентите и натрупана сума от плащанията по тях
Междинна стойност на рентите
Ренти с променлива големина на плащанията и с нарушена ритмичност
Дробни ренти и ренти с непрекъснато плащане
Използване на междинната стойност на рентите при разсрочване и консолидиране на задължения. Съчетаване на амортизационен план с погасителен фонд за оптимално управление на задължение
Използване на електронните таблици за лихвени сметки
Използване на вградените функции на електронните таблици за лихвени сметки
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Глава 3. Пространствени и времеви граници на риска
Честота на риска и дискретни случайни величини
Тежина на риска и непрекъснати случайни величини
Математическо очакване и моменти на разпределението
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Глава 4. Натрупване на опасности и акумулирани рискове
Закон за големите числа
Централни гранични теореми
Съчетаване на честотата с тежината на риска
Колективен модел на риска
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Глава 5. Изпъкнали и вдлъбнати функции и множества. Функции на полезност. Използване на функциите на полезност като модел на отношението към риска
Геометрично описание
Изпъкнали множества
Инвестиционните възможности като изпъкнало множество
Аналитично определяне на изпъкналите и вдлъбнатите функции
Неравенство на Йенсен
Неопределеността и случайността като инфлационни фактори
Функции на полезност
Функциите на полезност при отношението към риска
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Глава 6. Рискът в животозастраховането и основни застрахователни форми в животозастраховането и пенсионното осигуряване
Таблици на смъртност
Модел на Гомпертс – Мейкхем за продължителността на човешкия живот
Актюерна настояща стойност в животозастраховането
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Глава 7. Имитационно моделиране. Метод „Монте Карло”
Инвестиционен риск и движение на котировките на финансовите пазари
Моделиране на котировките на финансовите пазари
Основни понятия и термини/Въпроси и задачи за самоподготовка

Приложения

Страници: 164
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,400 кг
ID: 1Ф53МНЧ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: